ແນະນໍາໂລກຂອງການເງິນປະລິມານ
ການເງິນປະລິມານເປັນສາຂາວິຊາສະເພາະຂອງການເງິນທີ່ນຳໃຊ້ຕົວແບບທາງຄະນິດສາດ, ສະຖິຕິ ແລະ ເຕັກນິກຄອມພິວເຕີເພື່ອເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄາດຄະເນພຶດຕິກຳຂອງຕະຫຼາດການເງິນ.
ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະສໍາຫຼວດພາກສະຫນາມນີ້ໂດຍການສົນທະນາກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືທີ່ມັນໃຊ້, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງມັນເຊັ່ນດຽວກັນກັບທັກສະທີ່ຕ້ອງການເພື່ອ excel ໃນມັນ. ການເງິນດ້ານປະລິມານໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການຕັດສິນໃຈໃນສະຖາບັນການເງິນແລະສະເຫນີຄວາມສົດໃສດ້ານທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຂະແຫນງການຂະຫຍາຍຕົວນີ້.
ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນປະລິມານ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນດ້ານປະລິມານ, ມັກຈະເອີ້ນວ່າ “ປະລິມານ”, ອີງໃສ່ເຄື່ອງມືຈໍານວນຫນຶ່ງເພື່ອເຮັດສໍາເລັດວຽກງານຂອງພວກເຂົາ. ໃນບັນດາເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາພົບເຫັນ:
- ຄະນິດສາດ: ການວິເຄາະ Stochastic, ພຶດຊະຄະນິດເສັ້ນຊື່ແລະການຄິດໄລ່ແມ່ນວິໄນທີ່ສໍາຄັນ.
- ສະຖິຕິ: ວິທີການສະຖິຕິ, ລວມທັງການ inference ສະຖິຕິແລະແບບຈໍາລອງການຄາດເດົາ, ແມ່ນຈຸດໃຈກາງໃນການເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນ.
- ຄອມພິວເຕີ: ການຂຽນໂປລແກລມເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນ, ໂດຍເນັ້ນຫນັກໃສ່ພາສາເຊັ່ນ Python, C++, ແລະ R.
- ຊອບແວພິເສດ: ເວທີເຊັ່ນ MATLAB ຫຼືຫ້ອງສະຫມຸດຄອມພິວເຕີ້ວິທະຍາສາດສໍາລັບ Python ເຊັ່ນ NumPy ແລະ pandas.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງດ້ານການເງິນປະລິມານ
ການເງິນດ້ານປະລິມານມີຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ລວມທັງ:
- ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ: ປະເມີນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນໂດຍໃຊ້ຕົວແບບປະລິມານ.
- ການຊື້ຂາຍ Algorithmic: ອອກແບບລະບົບການວາງຄໍາສັ່ງອັດຕະໂນມັດໂດຍອີງໃສ່ສັນຍານປະລິມານ.
- ລາຄາອະນຸພັນ: ພັດທະນາຕົວແບບເພື່ອປະເມີນລາຄາຍຸດຕິທໍາຂອງຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນທີ່ຊັບຊ້ອນເຊັ່ນ: ທາງເລືອກ.
- ການຈັດການຫຼັກຊັບ: ການນໍາໃຊ້ຕົວແບບເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດສັນຊັບສິນໃນຫຼັກຊັບ.
- ການຄົ້ນຄວ້າປະລິມານ: ວິເຄາະຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຄົ້ນພົບແນວໂນ້ມ ແລະສ້າງຍຸດທະສາດການລົງທຶນ.
ທັກສະທີ່ຕ້ອງການໃນດ້ານການເງິນປະລິມານ
ເພື່ອປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໂລກຂອງການເງິນປະລິມານ, ທັກສະທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຈໍາເປັນ:
- ທັກສະການວິເຄາະ: ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບແລະຕີຄວາມຫມາຍຂໍ້ມູນສະລັບສັບຊ້ອນແມ່ນຈໍາເປັນ.
- ຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນ: ການເຂົ້າໃຈຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການເງິນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈໄດ້ດີກວ່າການນໍາໃຊ້ຕົວແບບປະລິມານ.
- ຄວາມຊໍານານຂອງໂຄງການ: ການຂຽນໂປລແກລມເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການພັດທະນາແລະການປະຕິບັດແບບຈໍາລອງປະລິມານ.
- ຄວາມຮູ້ດ້ານຄະນິດສາດ ແລະ ສະຖິຕິ: ທັກສະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງແລະເຂົ້າໃຈຕົວແບບທາງດ້ານການເງິນ.
ທັກສະທີ່ຈໍາເປັນແລະການຝຶກອົບຮົມເພື່ອກາຍເປັນນັກວິເຄາະດ້ານປະລິມານ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ກ່ອນທີ່ຈະເບິ່ງເສັ້ນທາງໄປສູ່ການເປັນນັກວິເຄາະດ້ານປະລິມານ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍປົກກະຕິ Quants ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດເພື່ອປະເມີນມູນຄ່າຂອງຫຼັກຊັບ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ຫຼືຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດ. ຄວາມຊໍານານຂອງພວກເຂົາຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການອອກແບບຍຸດທະສາດການຄ້າ algorithmic ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ.
ທັກສະທາງຄະນິດສາດ ແລະ ສະຖິຕິ
ຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງຄະນິດສາດຂັ້ນສູງແລະສະຖິຕິແມ່ນພື້ນຖານຂອງອາຊີບເປັນນັກວິເຄາະປະລິມານ. ນີ້ມັກຈະປະກອບມີ:
- ການຄິດໄລ່ຄວາມແຕກຕ່າງແລະປະສົມປະສານ;
- ພຶດຊະຄະນິດເສັ້ນ ;
- ສະຖິຕິ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້;
- ການເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະທິດສະດີເກມ;
- ການວິເຄາະຕົວເລກ.
ການຂຽນໂປລແກລມຄອມພິວເຕີ
ນອກເຫນືອຈາກທັກສະທາງຄະນິດສາດ, ນັກວິເຄາະດ້ານປະລິມານຕ້ອງມີທັກສະການຂຽນໂປຼແກຼມທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ພາສາການຂຽນໂປລແກລມທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນພາກສະຫນາມນີ້ແມ່ນ:
- C++ ສໍາລັບການປະຕິບັດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ;
- Python, ສໍາລັບຄວາມສະດວກໃນການນໍາໃຊ້ແລະ versatility ຂອງຕົນ;
- ຣ, ພາສາສະຖິຕິ;
- Java ຫຼື VS# ໃນບາງສະພາບແວດລ້ອມຂອງບໍລິສັດ.
ການຝຶກອົບຮົມທາງວິຊາການ
ນັກວິເຄາະດ້ານປະລິມານສ່ວນໃຫຍ່ຈົບຫຼັກສູດການສຶກສາທີ່ເຂັ້ມງວດ. ລະດັບທີ່ມັກຈະນໍາໄປສູ່ອາຊີບນີ້ແມ່ນປະລິນຍາໂທຫຼືປະລິນຍາເອກໃນສາຂາ:
- ຄະນິດສາດປະຍຸກ ຫຼື ບໍລິສຸດ;
- ຟີຊິກທິດສະດີ;
- ວິສະວະກຳການເງິນ;
- ເສດຖະສາດ;
- ສະຖິຕິ.
ມະຫາວິທະຍາໄລບາງແຫ່ງມີໂຄງການສະເພາະດ້ານການເງິນດ້ານປະລິມານທີ່ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະ.
ທັກສະດ້ານການເງິນ
ນັກວິເຄາະປະລິມານທີ່ດີຍັງຕ້ອງເຂົ້າໃຈຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນແລະຕະຫຼາດຢ່າງລະອຽດ. ນີ້ປະກອບມີຄວາມຮູ້ຂອງ:
- ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຫນີ້ສິນ ແລະອະນຸພັນ;
- ເຕັກນິກການກໍານົດລາຄາແລະປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນ;
- ກົດລະບຽບການເງິນແລະການປະຕິບັດຕາມ;
- ຫຼັກຊັບແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ.
ທັກສະທີ່ບໍ່ແມ່ນເຕັກນິກ
ສຸດທ້າຍ, ທັກສະອ່ອນມີບົດບາດສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:
- ການສື່ສານແລະການນໍາສະເຫນີ, ເພື່ອອະທິບາຍຮູບແບບທີ່ຊັບຊ້ອນກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານ;
- ການແກ້ໄຂບັນຫາແລະການຄິດວິພາກວິຈານ;
- ການເຮັດວຽກເປັນທີມແລະການຮ່ວມມື;
- ການຄຸ້ມຄອງເວລາແລະກໍານົດເວລາຂອງກອງປະຊຸມ;
- ຄວາມຢາກຮູ້ທາງປັນຍາ ແລະການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.
ນັກວິເຄາະດ້ານປະລິມານແມ່ນເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍໃນຂະແໜງການເງິນ. ຄວາມສໍາເລັດໃນເສັ້ນທາງນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະສົມປະສານທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງທັກສະໃນຄະນິດສາດ, ສະຖິຕິ, ການຂຽນໂປລແກລມແລະການເງິນ, ປະກອບກັບພື້ນຖານທາງວິຊາການທີ່ດີ. ຄວາມຢາກຮູ້ທາງປັນຍາແລະການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງທັກສະທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານວິຊາການຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ໂດດເດັ່ນໃນການແຂ່ງຂັນນີ້.
ພາລະກິດປະຈໍາວັນແລະສິ່ງທ້າທາຍຂອງ Quant
ພາລະກິດຂອງ Quant
ພາລະກິດຕົ້ນຕໍຂອງປະລິມານແມ່ນການອອກແບບແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດເພື່ອປະເມີນມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນແລະຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກສໍາລັບທະນາຄານ, ກອງທຶນການລົງທຶນ, ຫຼືສະຖາບັນການເງິນທີ່ມີຫຼັກຊັບທີ່ສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບ.
Quants ມັກຈະແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມຄວາມພິເສດຂອງມັນ:
- ປະລິມານການຄົ້ນຄວ້າ: ການພັດທະນາຕົວແບບທິດສະດີໃໝ່.
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ: ການອອກແບບ algorithms ສໍາລັບການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດ.
- ປະລິມານຄວາມສ່ຽງ: ການປະເມີນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານການລົງທຶນ.
ສິ່ງທ້າທາຍປະຈໍາວັນຂອງປະລິມານ
ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງປະລິມານແມ່ນ punctuated ໂດຍສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ:
- ຄວາມສັບສົນຂອງແບບຈໍາລອງ: ຕະຫຼາດການເງິນມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. Quants ຕ້ອງສ້າງຕົວແບບທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຄາດຄະເນການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.
- ການຈັດການຂໍ້ມູນ: Quants ໝູນໃຊ້ຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະວັນ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງສາມາດເກັບກຳ, ອະນາໄມ ແລະ ວິເຄາະໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
- ລະບຽບການເງິນ: ຂໍ້ ຈຳ ກັດດ້ານກົດ ໝາຍ ກຳ ລັງພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບັງຄັບໃຫ້ປະລິມານການປັບຕົວແບບແລະຍຸດທະສາດຂອງມັນເປັນປົກກະຕິ.
- ນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ: ປັນຍາປະດິດ ແລະການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກແມ່ນຂົງເຂດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສະເໜີໃຫ້ທັດສະນະໃໝ່ໆສຳລັບການສ້າງແບບຈໍາລອງທາງດ້ານການເງິນ. Quants ຕ້ອງຕິດຕາມຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຫຼ້າສຸດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການສື່ສານເປັນຕົວແທນຂອງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ປະລິມານຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບແບບຈໍາລອງທີ່ສັບສົນຂອງພວກມັນງ່າຍດາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈໄດ້ກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ທັກສະທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບ Quant
ທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນການປະຕິບັດເປັນປະລິມານແມ່ນເຄັ່ງຄັດ:
- ວິຊາຄະນິດສາດ: ພື້ນຖານຂອງການເງິນປະລິມານແມ່ນ ຄະນິດສາດ ແລະ ສະຖິຕິ.
- ຊໍານິຊໍານານຂອງການຂຽນໂປລແກລມ: ການເຂົ້າລະຫັດແບບຈໍາລອງຕ້ອງການຄວາມຊໍານານຂອງພາສາການຂຽນໂປຼແກຼມເຊັ່ນ Python, C++ ຫຼື ຣ.
- ຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນແລະວິທີການຕະຫຼາດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ.
- ທັກສະການວິເຄາະ: ປະເຊີນຫນ້າກັບປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ມູນ, quants ຕ້ອງເປັນນັກວິເຄາະທີ່ດີເລີດ.
- ການສື່ສານ: ເພື່ອແບ່ງປັນການວິເຄາະແລະຄໍາແນະນໍາຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ອະນາຄົດຂອງປະລິມານໃນອຸດສາຫະກໍາການເງິນ
ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຄວາມສັບສົນຂອງຕະຫຼາດການເງິນ, ອາຊີບປະລິມານແມ່ນມີຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ຈະເຕີບໂຕ. ນັກວິເຄາະດ້ານປະລິມານຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປະດິດສ້າງທາງດ້ານການເງິນ, ໂດຍສະເພາະໂດຍຜ່ານການປະສົມປະສານຂອງປັນຍາປະດິດໃນການກໍ່ສ້າງຍຸດທະສາດການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມສາມາດຂອງ Quants ທີ່ຈະປັບຕົວແລະປະດິດສ້າງຈະກໍານົດຄວາມສໍາເລັດຂອງພວກເຂົາໃນພູມສັນຖານທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດໄປ.
ຄວາມສົດໃສດ້ານອາຊີບດ້ານການເງິນດ້ານປະລິມານ
ຄວາມສົດໃສດ້ານດ້ານການຈ້າງງານດ້ານການເງິນດ້ານປະລິມານແມ່ນມີຄວາມມຸ່ງຫວັງ. ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນເປັນນັກວິເຄາະດ້ານປະລິມານໜ້ອຍ ແລະກ້າວໄປສູ່ບົດບາດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ: ຜູ້ຈັດການຫຼັກຊັບ ຫຼືຜູ້ອໍານວຍການການຄົ້ນຄວ້າດ້ານປະລິມານ. ຄວາມຄືບຫນ້າຍັງສາມາດໄປສູ່ບົດບາດການຄຸ້ມຄອງແລະການຊີ້ນໍາ, ເຊັ່ນ: ຫົວຫນ້າທີມຫຼືຜູ້ອໍານວຍການຄວາມສ່ຽງ.
ການພັດທະນາທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະຄວາມຊ່ຽວຊານ
ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນດ້ານປະລິມານອາດຈະເລືອກທີ່ຈະຊ່ຽວຊານໃນ niches ສະເພາະເຊັ່ນ:
- ການຊື້ຂາຍຄວາມຖີ່ສູງ (HFT).
- ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ສຸມໃສ່ຍຸດທະສາດປະລິມານສໍາລັບການຄັດເລືອກຫຼັກຊັບ.
- THE FinTech, ໂດຍການປະດິດສ້າງຂອງຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນໃຫມ່ຫຼືໃນການປັບປຸງຂະບວນການທາງດ້ານການເງິນໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ.
- Cryptography ແລະຄວາມປອດໄພການເຮັດທຸລະກໍາ.
- ປັນຍາປະດິດ ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອປັບປ່ຽນຮູບແບບການຄາດເດົາ.
ຜົນກະທົບຂອງ AI ແລະເຕັກໂນໂລຢີດ້ານການເງິນດ້ານປະລິມານ
ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະປັນຍາປະດິດ (AI) ກໍາລັງຫັນປ່ຽນທາງດ້ານການເງິນທາງດ້ານປະລິມານ. ວຽກງານອັດຕະໂນມັດແລະການນໍາໃຊ້ AI ຊ່ວຍໃຫ້ປະລິມານສຸມໃສ່ວຽກງານທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມເຊັ່ນ: ການປະດິດສ້າງແບບຈໍາລອງທາງດ້ານການເງິນແລະຍຸດທະສາດການລົງທຶນ. ຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງເຄື່ອງມືເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະໂດດເດັ່ນໃນຂະແຫນງນີ້.
ການເງິນດ້ານປະລິມານເປັນສາຂາທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ໃຫ້ໂອກາດຫຼາຍດ້ານໃນການພັດທະນາອາຊີບ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານທິດສະດີທາງດ້ານການເງິນແລະເຄື່ອງມື IT ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍແລະອຸປະກອນຕົນເອງທີ່ມີທັກສະທີ່ຈໍາເປັນ, ການເງິນປະລິມານສັນຍາວ່າມີອາຊີບທີ່ກະຕຸ້ນຢູ່ໃນຈຸດຕັດກັນຂອງການເງິນແລະເຕັກໂນໂລຢີ.
